策略範例
台積電逆勢抄底
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抄底就是所謂的逆勢策略，能不能用量化的方式實測呢？這一頁用布林通道對台積電（2330）做逆勢操作：股價跌破下軌時買進，等它反彈回中軌附近賣出，適合想驗證「搶反彈」到底能不能賺的人。詳細說明見策略文章。
策略邏輯
布林通道是最廣為人知的逆勢方法：運用均線和標準差，大部分 K 線都落在 d 日均線上下 n 個標準差的範圍之內。股價跌破下軌時可能出現超賣訊號，之後均值回歸，反彈到中軌附近。
- 布林通道：40 日均線，上下各 2.5 倍標準差。
- 進場：收盤價跌破下軌。
- 出場：收盤價回升至中軌以上。
- 標的：只交易台積電（2330）。
完整程式碼
strategy.py
from finlab import data
from finlab.backtest import sim
close = data.get('price:收盤價')
upperband, middleband, lowerband = data.indicator(
'BBANDS', resample='D', nbdevup=float(2.5), nbdevdn=float(2.5), timeperiod=40
)
entries = lowerband > close
exits = close > middleband
position = entries.hold_until(exits)['2330']
report = sim(position, upload=False, mae_mfe_window=40, name='護國神山救難隊')
# 波動分析報告
report.display_mae_mfe_analysis(violinmode='overlay').show()
# 報酬率圖表
report.display()
# 交易紀錄
trade_record = report.trades
trade_record這段程式依序畫出波動分析報告、報酬率圖表，最後列出交易紀錄。
加入停損停利
搶反彈如搶銀行，不管有沒有搶到都要跑！極端的暴跌行情下搶反彈，87% 勝率、平均持有 19 個交易日，平均獲利 5%；平均一年不到 3 次，要把握機會。
所以加上：漲幅超過 10% 產生停利訊號，跌幅超過 15% 產生停損訊號。
strategy_with_stops.py
from finlab import data
from finlab.backtest import sim
close = data.get('price:收盤價')
upperband, middleband, lowerband = data.indicator(
'BBANDS', resample='D', nbdevup=float(2.5), nbdevdn=float(2.5), timeperiod=40
)
entries = lowerband > close
exits = close > middleband
position = entries.hold_until(exits, take_profit=0.1, stop_loss=-0.15)['2330']
report = sim(position, upload=False, mae_mfe_window=40, name='護國神山救難隊')
report.display_mae_mfe_analysis(violinmode='overlay').show()
report.display()怎麼調整
- 均線天數 d（
timeperiod=40）：數值越大，價格曲線越平滑，能減少波動雜訊。 - 標準差倍數 n（
nbdevup、nbdevdn）：數值越大，能產生越極端的訊號。一般依據 68-95-99.7 法則（68-95-99.7 rule）設定在 1~3，也就是常態分布中，距平均值一個、二個、三個標準差以內的百分比。 - 停利停損
take_profit=0.1、stop_loss=-0.15：漲 10% 停利、跌 15% 停損。 - 股票代號
['2330']：換成其他股票代號，就能對別的股票做同樣的測試。 - 波動分析視窗
mae_mfe_window=40：波動分析報告計算的視窗長度。
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