盤後逐筆與分鐘資料

FinLab 2.0.20 起，可以用 data.get() 下載已發布的台股逐筆成交（tick）、一般交易時段分鐘線，以及期貨各月份的 1 分 K。資料在盤後收集，只有通過檢查的股票日期才開放下載，歷史覆蓋仍在補齊。

這些資料只有台股與台灣期貨。美股沒有盤中資料，美股資料是日頻（us_price:*）或季頻（us_income_statement:*、us_balance_sheet:*、us_cash_flow:*）。

下載一檔股票一天的逐筆與分鐘線

from finlab import data

# 登入 FinLab 後即可下載；使用者不需要 Shioaji 帳號。
ticks = data.get("tw_tick:2330", start="2026-06-01", end="2026-06-01")
minutes = data.get("tw_minute:2330", start="2026-06-01", end="2026-06-01")

• 誰能下載：台股資料會員可查詢已發布的股票日期。免費會員可下載 2330／2026-06-01 的固定樣本。
• 配額：下載計入原有的每日資料配額；快取命中不重複扣量。
• 價格：資料是未還原價格。

指定日期與股票

• start 與 end 都必填，以台北的交易日期為準，包含頭尾，每次最多 31 個日曆日。
• 股票代號保留字串，例如 tw_tick:0050。

它們和日頻資料的用法有幾處不同：

• 兩種資料都回傳長表 pandas.DataFrame，不是日期 × 股票的寬表。
• 不套用日頻矩陣的股票 universe、欄位對齊或日期截斷設定。
• 目前不支援 data.gets()、lazy=True、進度回呼或 local-only 模式。

逐筆成交的欄位

使用時要注意兩件事：

• 成交量不是股數：volume 保留 Shioaji 的原始數值，單位標在 attrs['volume_unit']，值為 provider_native，不要直接當成股數。
• 不要只依時間去重：相同時間戳可以有多筆合法成交，請保留 sequence。

分鐘線的欄位

分鐘線包含 stock_id、trade_date、timestamp、session、open、high、low、close、volume、tick_count、vwap。

• 時間標籤在區間左端。
• 13:30 收盤撮合獨立成一列。
• 沒有成交的分鐘不補齊，也不延用前一筆價格。
• 14:30 盤後定價只保留在 tick，沒有混入一般分鐘線。

期貨各月份 1 分 K

tw_futures_minute:<商品代碼>_<到期月份> 收錄期交所逐筆檔中的期貨，包含股期與各月份，不自動接成近月連續契約。週契約保留 W1～W5 後綴。

from finlab import data

minutes = data.get("tw_futures_minute:TX_202610", start="2026-10-02", end="2026-10-02")
stock_future = data.get(
    "tw_futures_minute:CDF_202610", start="2026-10-02", end="2026-10-02"
)

• 時段：日夜盤都收，session 為 regular 或 after_hours；stock_id 是商品與月份的組合。
• 日期：start、end 指交易日；timestamp 保留實際成交時間，所以週五夜盤可能出現在下週一交易日的資料裡。
• 成交量：單位為口，只計單式成交，不含跨月價差與鉅額交易；這個範圍記在 attrs['volume_scope'] = 'outright_only'。
• 精度：來源精度為秒，同一秒內依來源列序取開盤與收盤，無法還原更細的成交先後；tick_count 計算單式成交列。
• 更新與覆蓋：盤後更新，先回補官方可下載的近 30 個交易日，再持續累積；實際起日以已發布資料為準。
• 權限：台股資料會員可下載，沒有期貨免費樣本；沿用股票資料的日期上限、缺資料錯誤與快取規則。

缺資料、休市與更正

• 請求範圍裡若有交易日還沒收齊，會拋出 DataError 並列出缺少的日期，不會默默略過。
• 超出已確認日曆範圍的請求也會報錯。
• 已下載的分區依實體檔案、generation 與 checksum 快取；每次查詢仍會確認最新的發布清單，自動取得新發布或更正的分區。正常化、更正或重跑都不會混用兩個版本。

回傳的 DataFrame 用 attrs 記錄這些資訊：

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