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術語表
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文件裡看到不懂的詞，在這頁找：每個術語一句白話解釋，附上英文、在程式裡怎麼寫，以及詳細說明在哪一頁。
選股與回測
| 術語 | 程式裡 | 意思 |
|---|---|---|
| 回測（backtest） | report = sim(position, resample='M') | 用歷史資料評估策略績效。見歷史回測 |
| 持倉（position） | position = close > ma20 | 當前持有的股票及其權重；True 代表那一天持有那一檔。見寫選股條件 |
| 進場（entry） | entry_signal = close > ma20 | 策略產生買入訊號的時點。見寫選股條件 |
| 出場（exit） | exit_signal = close < ma20 | 策略產生賣出訊號的時點。見寫選股條件 |
| 持有到出場 | entry_signal.hold_until(exit_signal) | 進場訊號為 True 時買進並持有，直到出場訊號為 True 才賣出。見寫選股條件 |
| 停損（stop loss） | stop_loss=0.1 | 持倉虧損達一定比例時自動平倉；0.1 表示虧損 10% 時出場。見風險管理 |
| 停利（take profit） | take_profit=0.2 | 持倉獲利達一定比例時自動平倉；0.2 表示獲利 20% 時出場。見風險管理 |
| 再平衡（rebalance） | resample='M' | 定期調整持倉權重至目標配置；'M' 表示每月再平衡。見歷史回測 |
投資組合與下單
| 術語 | 程式裡 | 意思 |
|---|---|---|
| 投資組合（portfolio） | Portfolio({'策略A': (report1, 0.5), ...}) | 多個策略的集合，每個策略配一個權重。見多策略組合管理 |
| 部位（Position） | Position.from_report(report, fund) | 實際下單用的部位：股票代號對應張數。見下單教學 |
| OrderExecutor | OrderExecutor(position, account=account) | 依目標部位對券商帳戶產生委託；create_orders(view_only=True) 只預覽不送出。見下單教學 |
| 處置股（disposition stock） | executor.show_alerting_stocks() | 交易所列入處置的台股，買賣前須先圈存（先把款項或股票存在券商）；左邊的方法會列出新委託裡的處置股與警示股。見下單教學 |
資料
| 術語 | 程式裡 | 意思 |
|---|---|---|
| DataFrame | close = data.get('price:收盤價') | pandas 的表格資料結構。FinLab 的資料每一列是一個交易日、每一欄是一檔股票。見下載資料 |
| FinlabDataFrame | FinlabDataFrame | 擴充 pandas DataFrame 的自訂類別：運算時自動對齊日期，並提供技術指標等方法。見 FinlabDataFrame |
| 股票池（universe） | with data.universe(market='TSE_OTC'): | 限定區塊內下載的資料只包含選到的股票。見下載資料 |
| 前視偏誤（lookahead bias） | 回測用到當時還拿不到的資料。FinLab 資料的日期就是那份資料公布、你拿得到的日期，sim() 用訊號在下一個交易日成交，條件直接寫就好。見歷史回測 |
績效指標
| 術語 | 程式裡 | 意思 |
|---|---|---|
| 年化報酬率（annual return） | annual_return | 策略的年化收益率，也就是平均每年賺多少。程式裡是 report.metrics.annual_return()，report.get_stats() 裡的欄位叫 cagr。見歷史回測 |
| 夏普率（Sharpe ratio） | daily_sharpe | 風險調整後報酬，越高越好。見歷史回測 |
| 最大回撤（maximum drawdown） | max_drawdown | 淨值從高點到低點的最大跌幅。見歷史回測 |
| 勝率（win rate） | win_ratio | 賺錢的交易占所有交易的比例。見歷史回測 |
| MAE／MFE | report.display_mae_mfe_analysis() | 每筆交易持有期間最大的不利（虧損）與有利（獲利）變動，用來設定停損停利。見策略分析模組 |
| Edge Ratio | sim(..., mae_mfe_window=...) | 不同持有天數的 MFE/MAE 比率，大於 1 代表獲利幅度大於虧損幅度。見策略分析模組 |
文件的統一用詞
寫文件、發問或搜尋時，請用右欄的詞。
| 避免 | 使用 | 原因 |
|---|---|---|
| 止損、止盈 | 停損、停利 | 容易混淆，且「停」更符合台灣用語 |
| dataframe | DataFrame | 首字母應大寫（遵循 pandas 官方） |
| 買入、賣出 | 進場、出場 | 買入／賣出較俚語化，進出場更專業 |
| 重新平衡、轉倉 | 再平衡 | 統一用詞 |
| back test | backtest | 遵循業界標準 |
中英文混合的原則：
- 技術術語優先使用英文：DataFrame、stop_loss、backtest
- 說明文字使用中文
- 首次提及加註英文：例如「停損（stop loss）」
- 程式參數保持英文：
stop_loss=0.1（不寫成停損=0.1）
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